2Guseva_Olga в принцыпе такой "пирог" делают, видел собственными глазами как при строительстве кирпичного здания прокладвали между внешним и внутренним слоями кирпича некое подобие пеноплатса, правда желтого цвета. Думаю есть специальный утеплитель для таких целей (раз пенопласт был желтый). Может он, например, просто слабогорючий, как говорят "не поддерживающий горение" или ещё чем-то отличался от обычного пенопласта, не могу точно сказать.
Ищите описание таких конструкций, раз так делают - оно должно быть. А теплыми стены с утеплителем должны быть, куда им дется. Я в свое время облицевал пенопластом (тонким, 40 мм катся) изнутри стену угловой квартиры, потому как было очень холодно и стена сырела - заметно потеплело.