Если баня дачная, то лучше обратиться в раздел "Садовые дела" или сюда:
Если парилка предполагается в доме, то это уже другой вопрос. Правильно, когда парилка с моечной не совмещается, значит там сухо и гнить ничего не будет. Приходилось строить и эвсплуатировать парилки в приспособленных помещениях. Обшивали деревом. Первый раз хвоей - другого не было (нежелательно - проблемы с выделением смолы) Второй раз осиной. Все нормально. Под обшивку закладывали пароизоляцию из фольги. Есть еще куча всяких нюансов, но здесь обсуждать непросто - слишком много сообщений, форум быстро "бежит".