Так и не поняла, в чем вопрос. То ли в подсветке, то ли в колоннах, то ли вообще в том, чтобы понять, чего хочется... Сами-то колонны хоть из кирпича можно сделать (или из пеноблоков, как вам уже подсказали), потом заштукатурить и покрасить. Можно из направляющих и гипсокартона. Можно из дерева. К чему ваша душа больше лежит? Решать вам.
Полиуретан тоже возможно использовать, но как я поняла, античность и классика в вашем интерьере неуместны, а полиуретан именно в таком ассортименте чаще всего представлен. Да и полки закрепить на полиуретане сложно и ненадежно.